1. Що таке спотовий сітковий бот?
Спотовий сітковий бот - це автоматизований торговий бот, призначений для продажу високих цін і купівлі низьких цін на ринках, що коливаються.
Бот почне працювати на вас, як тільки ви завершите налаштування параметрів.
Після запуску бот розділить ваші інвестиції на кілька частин, купуючи поетапно, коли ціни знижуються, і продаючи поетапно, коли ціни зростають, постійно використовуючи ринкові коливання для досягнення прибутку шляхом купівлі за низькими цінами і продажу за високими.
2. Пояснення спотової сітки
Переваги:
Боти спотової сітки не мають людських емоцій, таких як страх або жадібність, що дозволяє уникнути панічних продажів, які спричиняє емоційне прийняття рішень на нестабільних ринках. Бот працює цілодобово, гарантуючи, що жодна торгова можливість не буде пропущена.
1.На волатильних і зростаючих ринках: користувачі можуть досягти подвійного прибутку від зростання цін на монети і арбітражу волатильності.
2.На нестабільних і падаючих ринках: користувачі можуть зменшити втрати за рахунок арбітражу волатильності.
Недоліки:
Однак торгівля на спот-мережі не завжди корисна, оскільки вона може бути лише довгостроковою. Односторонній спадний тренд може призвести до застрягання в позиціях, зниження використання капіталу і потенційних відхилень від встановленого діапазону.
Які торгові пари підходять для торгівлі спот-сіткою?
Якщо ви новачок в трейдингу, рекомендується вибирати основні монети з хорошим консенсусом і високою ліквідністю, такі як BTC_USDT і ETH_USDT. Ви можете ознайомитися з торговельною ситуацією для Топ-100 цифрових активів у рейтингу CMC на платформі Gate. Якщо ви маєте більш глибоке розуміння торгівлі Spot Grid, ви можете спробувати інші високо волатильні торгові пари, щоб отримати вищі прибутки.
3. Пояснення параметрів спот-сітки
Термінологія спотової сітки:
Авто: У цьому режимі AI Smart Grid використовує історичні дані за останні 7 днів для бек-тестування і автоматично розраховує параметри мережі, які приносять найбільший прибуток: верхню межу ціни, нижню межу ціни і кількість мереж. Користувачам потрібно лише вибрати співвідношення суми інвестицій (обрана сума інвестицій повинна бути більшою або дорівнювати мінімальній).
Заповнення даних штучного інтелекту : Автоматично отримує і заповнює дані для AI розумна сітка.
Ярлик «Очистити все»: якщо користувачам потрібно очистити кілька наборів даних, вони можуть скористатися цим ярликом, щоб не видаляти кожен з них вручну. Після натискання просто скиньте параметри.
Нижній ціновий ліміт: мінімальна ціна покупки. Бот не купуватиме, якщо ринкова ціна опуститься нижче цієї ціни. Крім того, нижня межа ціни не дозволяє боту здійснювати продаж.
Верхня межа ціни: максимальна ціна продажу. Бот не буде продавати, якщо ринкова ціна перевищує цю ціну. Крім того, верхній ціновий ліміт не може здійснювати купівлю.
Кількість сіток: Кількість сіток для виконання обмежена від 2 до 1000.
Відстань між сітками: Припускаючи, що крок сітки дорівнює q, верхня гранична ціна - a1, нижня гранична ціна - a2, а кількість сіток - n, арифметичний крок сітки q можна обчислити за наступною формулою:
Формула для розрахунку фактичного плаваючого коефіцієнту q геометричної сітки виглядає наступним чином (співвідношення фактичної розрахованої ціни 1+q):
Прибуток на сітку
Припускаючи, що крок сітки дорівнює q, ціна верхньої сітки - a1, ціна нижньої сітки - a2 і кількість сіток - n,
Прибуток на сітці для геометричної послідовності:
Віддача на сітку для арифметичної послідовності:
Кількість купівлі/продажу на сітку: кількість обраної криптовалюти для кожної купівлі та продажу.
Кількісний приріст: За замовчуванням приріст кількості вимкнено. Якщо увімкнено, ви можете збільшити кількість покупки і продажу для кожної сітки на кількість або відсоток, як показано на зображенні.
Коли режим HODL увімкнено, користувачі можуть бачити історію торгівлі, коли прибуток обмінювався на монети в записі HODL.
Примітка: коли прибуток від сіткового арбітражу (купівля-продаж) недостатній для мінімальної суми ордерів системи, прибуток буде тимчасово збережений. Валюта буде куплена за останньою ринковою ціною тільки тоді, коли прибуток досягне мінімальної суми ордера.
Нагадуємо, що ви можете одночасно вибрати “Продавати валюту по закінченню терміну дії” і “Режим HODL”.
4.Як створити/припинити спот-сітку
4.1 Як створити спот-сітку
Існує три способи:
1.Скопіювати бота для бек-тестування: Новачок може вибрати 7-денного/30-денного/180-денного бота для бек-тестування в розділі «Рекомендовані». Бот для бек-тестування має параметри, встановлені на основі історичних ринкових умов та інтелектуальних алгоритмів;
2.Слідуйте рекомендаціям постачальника бота: Якщо бот для бек-тестування не відповідає вашим потребам, ви можете відфільтрувати найкращих у розділі «Рекомендовані» та слідувати за провайдером для торгівлі;
3.Налаштуйте власного бота: Ви можете встановити параметри відповідно до свого бачення руху ринку та інвестувати кошти для запуску власного бота.
Процес створення:
Веб:
Боти - Пул ботів - Створити бота - Вибрати спот-сітку - Створити бота - Вибрати торгову пару - Автоматично/Налаштувати - Створити
Додаток:
Боти - Створити бота - Спот сітка - Вибрати торгову пару - Рекомендовано/Налаштувати - Створити
4.2 Як припинити роботу спотової сітки
Ви можете припинити роботу ботів в будь-який час, але будь ласка, зверніть увагу:
1.Ботів спот-сітки слід зупиняти, коли вони не відповідають поточним ринковим умовам.
2.Боти спот-сітки не є ультра-короткостроковими стратегіями; більшість сіток досягнуть очікуваної прибутковості після певного часу роботи.
3.Модель «купуй дешево і продавай дорого» спот-ботів означає, що крива прибутковості мережі в ідеалі повинна показувати спад, за яким слідує зростання. Потерпіти збитки на початку теоретично нормально при такій стратегії.
5.Як переглянути/вивести прибуток від спот-гріт-ботів?
Веб-сторінка:
Перейдіть в розділ «Мої боти» - Активні боти - Спот-сітка і введіть ордери Спот-сітки, щоб переглянути/вивести прибуток Спот-сітки.
Додаток:
Торгівля - Боти - Мої боти - Активні - Введіть ордери спот-сітки для перегляду/виведення прибутку спот-сітки.
6.Як збільшити прибуток спотової сітки
Спотові сітки ділять кошти на кілька рівних частин, встановлюючи діапазони цін і обсяги в сітці. Вони стратегічно купують з кроками під час спадів і продають з кроками під час підйомів, постійно отримуючи прибуток на нестабільних ринках. Отже, як можна збільшити прибуток від спот-гриду? Як правило, прибуток спотових сіток тісно пов’язаний з такими факторами, як кількість електроенергії в мережі, діапазон сітки та торгові збори. Отже, оптимізація кількості та діапазону налаштувань енергосистеми, а також мінімізація торгових зборів може максимізувати прибутки енергосистеми.
6.1 Належне налаштування діапазону сітки
Діапазон цін - це діапазон коливань цін протягом певного періоду, який визначає верхню та нижню межі цін. Якщо діапазон цін є занадто вузьким, це дозволяє встановити меншу кількість сіток, що збільшує ризик виходу цінових коливань за межі діапазону і робить стратегію сітки неефективною. З іншого боку, якщо діапазон цін встановлюється занадто широким, це може призвести до втрати можливостей арбітражу в короткостроковій перспективі, оскільки невеликі коливання цін важче вловити, а отже, втрачається потенційний прибуток.
Щоб вирішити цю проблему, можна використовувати смуги Боллінджера і канали ATR або вибрати більш довгострокові свічки (як правило, щоденні або тижневі) для встановлення індикаторів, які допоможуть у прийнятті рішень. Якщо взяти для прикладу смуги Боллінджера, то їх верхній і нижній діапазони відповідають верхній і нижній граничним цінам енергосистеми. Смуги Боллінджера включають в себе концепцію гаусівського розподілу, припускаючи, що ціни будуть коливатися навколо верхньої та нижньої смуг в майбутньому. Існує низька ймовірність того, що ці смуги будуть пробиті. Після того, як ціни прорвуться, вони, швидше за все, легко повернуться в межі діапазону. Ймовірність руху цін до країв смуг також низька. Використання верхньої та нижньої меж смуг Боллінджера як верхньої та нижньої меж діапазону сітки є відносно простим і прямим методом.
Однак на ринку з одностороннім висхідним трендом нижня смуга смуг Боллінджера може мати значний розрив, що призводить до великого відхилення всього діапазону сітки. Це в кінцевому підсумку знижує ефективність використання коштів і зменшує прибутковість. У таких випадках можна також розглянути можливість використання каналів ATR як індикатора для визначення діапазону сітки. На графіку нижче показано, що канали ATR не мають такого великого розриву, як смуги Боллінджера. Як правило, тижневий канал ATR можна використовувати в якості верхньої і нижньої межі діапазону сітки.
Два методи визначення діапазону сітки:
1. Використання смуг Боллінджера
Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній: верхньої і нижньої, які можна розглядати як рівні опору і підтримки цін, і середньої, що представляє середню ціну. Як правило, цінова лінія коливається в межах смугоподібної області, утвореної верхньою і нижньою смугами, і положення цих смуг автоматично змінюється разом з рухом ціни. Звуження смуг часто передує різким ціновим рухам, в той час як перетин кордонів смуг з подальшим негайним поверненням вказує на потенційний розворот.
Метод: Безпосередньо визначте верхній і нижній діапазони смуг Боллінджера (boll) і виберіть їх в якості орієнтирів для верхньої і нижньої цінових меж на основі відповідного періоду. Як правило, чим більше стандартне відхилення смуг Боллінджера, тим ширший ціновий діапазон розглядається. Застосування смуг Боллінджера за умов 2 і 3 стандартних відхилень показано на рисунку нижче. Він ілюструє, що ціновий діапазон, охоплений 3 стандартними відхиленнями, є більшим, ніж діапазон, охоплений 2 стандартними відхиленнями.
Зображення 1: 2 стандартних відхилення
Зображення 2: 3 стандартних відхилення
2. Використання середнього істинного діапазону (ATR)
ATR - це ковзаюче середнє значення цінової волатильності за певний період. Більш високе значення ATR вказує на більший потенціал для зміни тренду, в той час як більш низьке ATR вказує на більш слабкий рух тренду. В основному використовується для оцінки можливостей для купівлі та продажу
Метод: використовуйте верхню і нижню межі ATR за відповідний період як верхню і нижню межі діапазону сітки. Наприклад, ATR(7) представляє середню справжню волатильність за останні 7 днів, і ці верхні і нижні межі можуть бути використані як межі діапазону сітки Як показано на діаграмі нижче
6.2 Належне налаштування кількості сітки
Розмір сітки - це кількість цінових інтервалів між верхньою та нижньою межами ціни. Як правило, величина мережі коливається в межах від 2 до 200. Прибуток від сітки розраховується як різниця в ціні сітки ×, кількість куплених сіток ×, кількість виконаних ордерів на продаж.
Кількість сіток впливає на частоту торгів. Встановлення занадто великої кількості сіток може призвести до надто частої торгівлі, тоді як встановлення занадто малої кількості може призвести до зменшення торгових можливостей.
Зокрема, більша кількість сіток означає щільніші інтервали і вищу частоту торгів, що дозволяє частіше фіксувати незначні коливання цін. Однак це може знизити прибутковість на сітку через менші обсяги торгів, нижчий рівень використання капіталу та збільшення комісійних за часті торги.
І навпаки, менша кількість сіток означає рідші інтервали та нижчу частоту торгів, що призводить до втрати незначних цінових коливань. Однак це може збільшити прибутковість на сітку, покращити використання капіталу та зменшити торгові збори за рахунок меншої кількості торгів.
Відмінності, спричинені кількістю сіток, проілюстровані в прикладі нижче за схожих умов. Припустимо, користувач відкриває сітковий ордер на BTC/USDT з верхньою граничною ціною 7000 USDT, нижньою граничною ціною 1000 USDT і початковою позицією 6800 USDT.
Зображення 1
На зображенні 1 сіткові ордери розміщуються за допомогою 5 ліній сітки, встановлених між верхньою і нижньою межами з інтервалами 2000, 3000, 4000, 5000 і 6000. При коливаннях ціни BTC ордери на купівлю виставляються на 6000, 5000, 4000 і 3000, а ордери на продаж - на 3000, 4000, 6000 і 7000.
Ця схема продовжується, при цьому кожен ордер на продаж виставляється нижче поточної ціни. Стратегія призупиняється, коли ціна BTC перевищує 7000 або падає нижче 1000. Стратегія відновлює торгівлю, коли ціни BTC повертаються в діапазон цін мережі.
На зображенні 1 видно, що цінова крива сіткової торгівлі коливається вгору і вниз, перетинаючись із заданими лініями сітки загалом 27 разів. Це означає 27 операцій купівлі-продажу, які фіксують 27 цінових коливань і приносять прибуток від 13 з них. Однак, через те, що доступний капітал на одну сітку становить 1000U, прибуток на одну сітку є нижчим, ніж на рисунку 2, і для всіх 27 угод існує комісія за транзакції.
Зображення 2
На зображенні 2 між верхньою і нижньою межами є 2 лінії сітки, тобто ціна 3,000 і 5,000. Ордери на купівлю розміщуються за цінами BTC 5 000 і 3 000, а ордери на продаж - за цінами 3 000, 5 000 і 7 000. Аналогічно, кожен ордер на продаж буде супроводжуватися ордером на покупку.
Стратегія призупиняється, коли ціна BTC піднімається вище 7 000 або опускається нижче 1 000. Стратегія відновлює торгівлю, коли ціна BTC повертається в діапазон цін сітки. Як показано на зображенні 2, цінова крива перетинається з лініями сітки 13 разів, що означає, що сітка здійснила 13 операцій купівлі-продажу, зафіксувавши 13 цінових коливань і заробивши 13 прибутків від коливань. Однак, оскільки доступні кошти на сітці становлять 2 000 USDT, прибуток на сітці вищий, ніж на Рисунку 1, але стратегія несе 13 торгових комісій.
Порівнюючи зображення 1 і 2, очевидно, що менша кількість ліній сітки охоплює менше ринкових коливань. На зображенні 2 через велику відстань між лініями сітки було втрачено можливість зафіксувати коливання на цінових рівнях 2,000, 4,000 та 6,000, що призвело до недоотримання частини прибутку від коливань. З іншого боку, на зображенні 1 показано нижчий рівень використання коштів на одну сіку та вищі торгові збори через часті торги, що призвело до нижчої прибутковості на одну сітку. Таким чином, як менша, так і більша кількість ліній сіток має свої плюси і мінуси. Тому кількість мереж має бути збалансованою і регулюватися залежно від періоду часу та цілей торгівлі.
6.3 Зменшення комісії
Дохідність сітки = ставка арбітражу сітки - торгові комісії х 2
Прибуток від сіткового арбітражу є лише валовим прибутком і повинен виключати торгові комісії, понесені в результаті арбітражу. Сума, що залишилася, є чистим прибутком від сіткової стратегії. Тому користувачі повинні мінімізувати торгові комісії, щоб підвищити свій чистий/сітковий прибуток.
Торгові комісії можна зменшити наступними способами:
1.Обирати криптовалюти з нижчими комісіями. Наприклад, Gate пропонує деякі валюти з нульовою комісією, такі як BTC-USDT.
2.Підвищити свій VIP-рівень, щоб знизити комісію.
3.Торгуйте безстроковими ф’ючерсами з високою ліквідністю замість спот-торгівлі.
4.Ефективно керуйте діапазоном і кількістю сітки, щоб зменшити кількість непотрібних угод. Діапазон мережі, кількість в мережі та торгові збори взаємопов’язані, тому встановлення відповідного діапазону та кількості має вирішальне значення.
7. Спот-сітка додала функції трейлінг-сітки
У Gate Bots з’явилася важлива нова функція: Спотова сітка тепер включає нову функцію в розширених налаштуваннях, а саме Трейлінг-сітку, яка дозволяє боту автоматично переміщати ціновий діапазон вгору або вниз, щоб адаптуватися до ринкових змін.
Пояснення щодо трейлінг-сітки
Після запуску сітки, якщо ціна пробиває діапазон сітки, бот активує функцію «Трейлінг» сітки. Це означає, що в міру зростання середньої ціни верхня і нижня межі діапазону сітки будуть автоматично переміщатися вгору, ефективно уникаючи упущених можливостей на зростаючому ринку або потрапляння в пастку на спадному тренді.
Особливості трейлінг-сітки
По-перше, рух найвищої та найнижчої цін діапазону сітки є послідовним. Наприклад, якщо найвища ціна сітки зростає на 10%, найнижча ціна також зростає на 10%.
По-друге, після переміщення сітки кількість сіток залишається незмінною.
По-третє, оскільки кількість сіток не змінюється при переміщенні сітки, ставка прибутку на одну сітку залишається незмінною, що можна розрахувати за поточною формулою.
Умови запуску трейлінг-сітки
Коли бот відкриває позицію (або коригує ціновий діапазон), він автоматично коригує ціновий діапазон у бік збільшення або зменшення, коли остання ціна виходить за межі діапазону сітки, а відсоток зміни 720-хвилинної ковзної середньої досягає встановленого співвідношення. Зміна 720-хвилинної ковзної середньої в бік збільшення спричинить коригування сітки в бік збільшення, в той час як зміна в бік зменшення спричинить коригування в бік зменшення.
Як активувати трейлінг-сітку?
Головна сторінка ботів - Спот-сітка - Натисніть на «Боти» - Боти сітки - Спот-сітка - Налаштувати - Додаткові налаштування - Заповніть параметри для трейлінг-сітки
Gate залишає за собою право остаточної інтерпретації цього продукту.
