🚨 Обережно, вбивча тиша!

💹 Ринок ігнорує найбільшу сезонну загрозу року!
Ринки виглядають процвітаючими, і всі очікують продовження спокою у липні... Але чи це спокій, що передує бурі? 🌪️
Історичні дані індексу страху (VIX) розкривають зовсім іншу правду, яка може здивувати багатьох!
🤔 Аналіз: що говорить історія індексу страху (VIX)?
Графік показує середні зміни індексу страху (коливання) протягом кожного кварталу року. Модель чітка і тривожна:
Перший квартал (Q1): невелике зростання волатильності.
Другий квартал (Q2): період спокою та зниження волатильності.
Третій квартал (Q3): 💥 Вибух! 💥 Історично, це той квартал, який спостерігає найбільший стрибок у волатильності та страху на ринках!
Четвертий квартал (Q4): повернення до відносного спокою та зниження волатильності.
🔥 небезпечна парадокс: прогнози ринку проти історичної реальності
Поточна ситуація: прогнози ринку (SPX імпліцитні зміни ) вказують на низьку волатильність у липні. Ринки виглядають "перегріті" і, можливо, "занадто впевнені" (Frothy).
Прихований ризик (Луркінг волатильність): Ми зараз на початку третього кварталу (Q3), який історично є найнасильнішою частиною ринків!
Поточна тиша може бути пасткою. Історія говорить, що різкі коливання можуть бути прихованими.
І вона готується з'явитися в будь-який момент цього кварталу. 🎯