🚨 Attention au calme mortel!

💹 Le marché ignore le plus grand risque saisonnier de l'année!
Les marchés semblent prospères et tout le monde s'attend à ce que le calme continue en juillet... mais est-ce vraiment le calme avant la tempête ? 🌪️
Les données historiques de l'indice de peur (VIX) révèlent une réalité totalement différente qui pourrait surprendre beaucoup de gens!
🤔 Analyse : Que révèle l'historique de l'indice de peur (VIX) ?
Le graphique montre la moyenne des variations de l'indice de peur (les fluctuations ) au cours de chaque trimestre de l'année. Le modèle est clair et préoccupant :
Premier trimestre (Q1): légère augmentation de la volatilité.
Le deuxième trimestre (Q2) : une période de calme et de baisse de la volatilité.
Le troisième trimestre (Q3): 💥 L'explosion! 💥 Historiquement, c'est le trimestre qui connaît le plus grand saut dans la volatilité et la peur sur les marchés!
le quatrième trimestre (Q4) : retour à un calme relatif et baisse de la volatilité.
🔥 La paradoxe dangereux : Prévisions du marché contre la réalité historique
État actuel : Les prévisions du marché (SPX indiquent des mouvements implicites ) suggérant une faible volatilité en juillet. Les marchés semblent "bubullants" et peut-être "trop confiants" (Frothy).
Le danger latent (Volatilité rampante) : Nous sommes maintenant au début du troisième trimestre (Q3), qui est historiquement la période la plus violente pour les marchés !
Le calme actuel peut être un piège. L'histoire dit que des turbulences violentes peuvent être latentes.
et se prépare à apparaître à tout moment au cours de ce trimestre. 🎯