Обзор производительности за июнь / Стратегический портфель на июль | Стратегический отчет | Манекри - инвестиционная информация и медиа, полезные для денег от Monex Securities
Возврат стратегического портфеля за июнь составил 3,61%, что превышает аналогичный показатель бенчмарка. Операции начались в июле 2024 года, поэтому накопилось ровно 1 год трек-результатов. За последний год стратегический портфель показал совокупный возврат более 20%, что на более чем 17% превосходит бенчмарк, который составил чуть меньше 4%.
На месячной основе за последний год было три месяца, когда доходность была ниже бенчмарка, и также три месяца с отрицательной доходностью, при этом общая сумма этих трех месяцев с отрицательной доходностью составила около минус 2%. Как я уже упоминал ранее, мы стремились к управлению портфелем с высокой устойчивостью к рискам, и результаты совпали с нашими намерениями.
Таблица 1: Производительность стратегического портфеля
!
Оглядываясь на прошедший год, можно сказать, что это был исторически бурный рынок, но в таких рыночных условиях он почти не упал, и результатом стало то, что он превзошел рынок в восходящем движении. (См. график 1) С июля этого года я также хотел бы продолжить работать в том же направлении.
График 1: Доходность стратегического портфеля
!
Таблица 2: Топ-10 и дно-10 активов по производительности за июнь
!
Опубликовано стратегическое портфолио за июль
Итак, в июле будет проведена следующая замена в портфеле. Факторы, использованные для выбора акций, по-прежнему включают в себя: затраты на труд как代理ный показатель человеческого капитала / рыночная капитализация, низкая волатильность, соотношение чистых наличных, CCC (цикл конверсии наличных), а также показатели момента, такие как WML (победители минус проигравшие) и темпы роста FCF (свободного денежного потока) за 3 периода.
Кроме этого, мы также частично проводим замену основных акций, основываясь на анализе рыночной тенденции.
Таблица 3: Удаленные и добавленные активы в портфеле за июль
!
В результате окончательный портфель выглядит следующим образом.
Таблица 4: Список стратегического портфеля и активов на июль
!
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Обзор производительности за июнь / Стратегический портфель на июль | Стратегический отчет | Манекри - инвестиционная информация и медиа, полезные для денег от Monex Securities
За последние 12 месяцев общий доход превысил 20%
Возврат стратегического портфеля за июнь составил 3,61%, что превышает аналогичный показатель бенчмарка. Операции начались в июле 2024 года, поэтому накопилось ровно 1 год трек-результатов. За последний год стратегический портфель показал совокупный возврат более 20%, что на более чем 17% превосходит бенчмарк, который составил чуть меньше 4%.
На месячной основе за последний год было три месяца, когда доходность была ниже бенчмарка, и также три месяца с отрицательной доходностью, при этом общая сумма этих трех месяцев с отрицательной доходностью составила около минус 2%. Как я уже упоминал ранее, мы стремились к управлению портфелем с высокой устойчивостью к рискам, и результаты совпали с нашими намерениями.
Таблица 1: Производительность стратегического портфеля ! Оглядываясь на прошедший год, можно сказать, что это был исторически бурный рынок, но в таких рыночных условиях он почти не упал, и результатом стало то, что он превзошел рынок в восходящем движении. (См. график 1) С июля этого года я также хотел бы продолжить работать в том же направлении.
График 1: Доходность стратегического портфеля !
Таблица 2: Топ-10 и дно-10 активов по производительности за июнь !
Опубликовано стратегическое портфолио за июль
Итак, в июле будет проведена следующая замена в портфеле. Факторы, использованные для выбора акций, по-прежнему включают в себя: затраты на труд как代理ный показатель человеческого капитала / рыночная капитализация, низкая волатильность, соотношение чистых наличных, CCC (цикл конверсии наличных), а также показатели момента, такие как WML (победители минус проигравшие) и темпы роста FCF (свободного денежного потока) за 3 периода.
Кроме этого, мы также частично проводим замену основных акций, основываясь на анализе рыночной тенденции.
Таблица 3: Удаленные и добавленные активы в портфеле за июль !
В результате окончательный портфель выглядит следующим образом.
Таблица 4: Список стратегического портфеля и активов на июль !