💹 O mercado ignora o maior risco sazonal do ano! Os mercados parecem prósperos e todos esperam que a calma continue em julho... mas será que esta é a calma que antecede a tempestade? 🌪️ Os dados históricos do índice de medo (VIX) revelam uma verdade completamente diferente que pode surpreender muitos! 🤔 Análise: O que revela a história do Índice do Medo (VIX)? O gráfico mostra a média da variação no índice de medo ( das flutuações ) durante cada trimestre do ano. O padrão é claro e preocupante: o primeiro trimestre (Q1): ligeiro aumento na volatilidade. o segundo trimestre (Q2): período de calma e queda na volatilidade. O terceiro trimestre (Q3): 💥 A explosão! 💥 Historicamente, este é o trimestre que testemunha o maior salto na volatilidade e no medo nos mercados! O quarto trimestre (Q4): Retorno à calma relativa e diminuição da volatilidade. 🔥 A perigosa paradoxo: previsões de mercado versus realidade histórica Situação atual: As expectativas do mercado (SPX implicam movimentos ) que indicam baixa volatilidade em julho. Os mercados parecem "efervescentes" e talvez "excessivamente confiantes" (Frothy). O perigo latente (Volatilidade Oculta): Estamos agora no início do terceiro trimestre (Q3), que é historicamente o período mais violento para os mercados! A calma atual pode ser uma armadilha. A história diz que as oscilações violentas podem estar à espreita. E está prestes a aparecer a qualquer momento durante este trimestre. 🎯
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🚨 Cuidado com o silêncio mortal!
💹 O mercado ignora o maior risco sazonal do ano!
Os mercados parecem prósperos e todos esperam que a calma continue em julho... mas será que esta é a calma que antecede a tempestade? 🌪️
Os dados históricos do índice de medo (VIX) revelam uma verdade completamente diferente que pode surpreender muitos!
🤔 Análise: O que revela a história do Índice do Medo (VIX)?
O gráfico mostra a média da variação no índice de medo ( das flutuações ) durante cada trimestre do ano. O padrão é claro e preocupante:
o primeiro trimestre (Q1): ligeiro aumento na volatilidade.
o segundo trimestre (Q2): período de calma e queda na volatilidade.
O terceiro trimestre (Q3): 💥 A explosão! 💥 Historicamente, este é o trimestre que testemunha o maior salto na volatilidade e no medo nos mercados!
O quarto trimestre (Q4): Retorno à calma relativa e diminuição da volatilidade.
🔥 A perigosa paradoxo: previsões de mercado versus realidade histórica
Situação atual: As expectativas do mercado (SPX implicam movimentos ) que indicam baixa volatilidade em julho. Os mercados parecem "efervescentes" e talvez "excessivamente confiantes" (Frothy).
O perigo latente (Volatilidade Oculta): Estamos agora no início do terceiro trimestre (Q3), que é historicamente o período mais violento para os mercados!
A calma atual pode ser uma armadilha. A história diz que as oscilações violentas podem estar à espreita.
E está prestes a aparecer a qualquer momento durante este trimestre. 🎯