🚨 ¡Cuidado con la calma mortal!

💹 ¡El mercado ignora el mayor riesgo estacional del año!
Los mercados parecen prósperos y todos esperan que la calma continúe en julio... pero, ¿es esta la calma que precede a la tormenta? 🌪️
¡Los datos históricos del Índice de Miedo (VIX) revelan una realidad completamente diferente que puede sorprender a muchos!
🤔 Análisis: ¿Qué revela la historia del índice de miedo (VIX)?
El gráfico muestra el promedio de cambio en el índice de miedo ( las fluctuaciones ) durante cada trimestre del año. Y el patrón es claro y preocupante:
El primer trimestre (Q1): leve aumento en la volatilidad.
el segundo trimestre (Q2): período de calma y disminución de la volatilidad.
El tercer trimestre (Q3): 💥 ¡Explosión! 💥 Históricamente, este es el trimestre que experimenta el mayor salto en la volatilidad y el miedo en los mercados!
El cuarto trimestre (Q4): regreso a la calma relativa y disminución de la volatilidad.
🔥 La peligrosa paradoja: expectativas del mercado frente a la realidad histórica
Estado actual: Las expectativas del mercado ( los movimientos implícitos de SPX ) indican baja volatilidad en julio. Los mercados parecen "burbujeantes" y quizás "excesivamente confiados" (Frothy).
La volatilidad latente (: Ahora estamos en el comienzo del tercer trimestre )Q3(, ¡que históricamente es el período más violento para los mercados!
La calma actual puede ser una trampa. La historia dice que las violentas fluctuaciones pueden estar al acecho.
y se prepara para aparecer en cualquier momento durante este trimestre. 🎯